خوارزمية تصميم نظام التداول والتطبيقات

خوارزمية نظام تجارة العمارة.

سابقا على هذه بلوق لقد كتبت عن البنية المفاهيمية لنظام التداول الذكي خوارزمية فضلا عن المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية لنظام التداول خوارزمية الإنتاج. ومنذ ذلك الحين قمت بتصميم بنية النظام التي أعتقد أنها يمكن أن تلبي تلك المتطلبات المعمارية. في هذا المنصب سأصف العمارة التالية المبادئ التوجيهية للأنظمة إسو / إيك / إيي 42018 وهندسة البرمجيات هندسة الوصف القياسية. وفقا لهذا المعيار يجب على وصف الهندسة المعمارية:

تحتوي على عدة وجهات نظر معمارية موحدة (على سبيل المثال في أومل) والحفاظ على التتبع بين قرارات التصميم والمتطلبات المعمارية.

تعريف هندسة البرمجيات.

لا يوجد حتى الآن توافق في الآراء حول بنية النظام. في سياق هذه المادة، يتم تعريفها بأنها البنية التحتية التي يمكن فيها تحديد مكونات التطبيق التي تلبي المتطلبات الوظيفية ونشرها وتنفيذها. المتطلبات الوظيفية هي الوظائف المتوقعة للنظام ومكوناته. أما المتطلبات غير الوظيفية فهي تدابير يمكن من خلالها قياس نوعية النظام.

وقد يخفق النظام الذي يفي تماما بمتطلباته الوظيفية في الوفاء بالتوقعات إذا تركت الاحتياجات غير الوظيفية غير مرضية. لتوضيح هذا المفهوم، يجب النظر في السيناريو التالي: نظام التداول الخوارزمي الذي قمت بشرائه / بناؤه يجعل قرارات التداول ممتازة، ولكن غير قابل للتشغيل تماما مع إدارة المخاطر ونظم المحاسبة المنظمة. هل هذا النظام يلبي توقعاتك؟

البنية المفاهيمية.

وتصف الرؤية النظرية المفاهيم والآليات الرفيعة المستوى الموجودة في النظام على أعلى مستوى من التفصيل. على هذا المستوى، يتبع نظام التداول الخوارزمي بنية مدفوعة بالحدث (إيدا) مقسمة عبر أربع طبقات، وجانبين معماريين. وتستخدم كل أبنية مرجعية للطبقة والبنية الجانبية. أثبتت الأنماط المعمارية، والهياكل العامة لتحقيق متطلبات محددة. والجوانب المعمارية هي شواغل شاملة تشمل مكونات متعددة.

العمارة مدفوعة الحدث - العمارة التي تنتج، يكشف، يستهلك، ويتفاعل مع الأحداث. وتشمل الأحداث تحركات السوق في الوقت الحقيقي، والأحداث أو الاتجاهات المعقدة، والأحداث التجارية على سبيل المثال. تقديم طلب.

ويوضح هذا الرسم البياني البنية المفاهيمية لنظام التداول الخوارزمي.

مرجع البنى.

لاستخدام التشبيه، بنية مرجعية تشبه المخططات لجدار الحاملة. يمكن إعادة استخدام هذه الطباعة الزرقاء لتصاميم المباني المتعددة بغض النظر عن المبنى الذي يتم بناؤه لأنه يرضي مجموعة من المتطلبات الشائعة. وبالمثل، تحدد بنية مرجعية نموذجا يحتوي على هياكل وآليات عامة يمكن استخدامها لبناء بنية برمجيات ملموسة تلبي متطلبات محددة. الهندسة المعمارية لنظام التداول الخوارزمي يستخدم معمارية فضائية (سبا) و وحدة تحكم عرض نموذج (مفك) كمراجع. وتستخدم أيضا الممارسات الجيدة مثل مخزن بيانات العمليات (أودس)، ونموذج تحويل المستخلصات (إتل)، ومخزن البيانات (دو).

وحدة تحكم عرض النموذج - نمط يفصل تمثيل المعلومات من تفاعل المستخدم معها. الهندسة المعمارية القائمة على الفضاء - تحدد بنية تحتية تتفاعل فيها وحدات المعالجة المترابطة مع بعضها البعض من خلال ذاكرة ارتباطية مشتركة تسمى المساحة (الموضحة أدناه).

المنظر الهيكلي.

ويظهر الشكل الهيكلي للعمارة المكونات والمكونات الفرعية لنظام التداول الخوارزمي. كما يبين كيف يتم نشر هذه المكونات على البنية التحتية المادية. تتضمن مخططات أومل المستخدمة في هذا العرض المخططات المكونة ومخططات النشر. وفيما يلي معرض لمخططات نشر نظام التداول الخوارزمية الشاملة ووحدات المعالجة في الهندسة المرجعية سب، وكذلك المخططات المكون ذات الصلة لكل واحد الطبقات.

مخطط التاجر الآلي / معالجة الحدث الرسم البياني مصدر البيانات ومعالجة ما قبل طبقة مكون الرسم مفك القائم على واجهة المستخدم مخطط الرسم البياني.

التكتيكات المعمارية.

ووفقا لمعهد هندسة البرمجيات، فإن التكتيك المعماري هو وسيلة لتلبية متطلبات الجودة من خلال التلاعب ببعض جوانب نموذج السمة النوعية من خلال قرارات التصميم المعماري. مثال بسيط يستخدم في بنية نظام التداول الحسابي هو "التلاعب" مخزن البيانات التشغيلية (أودس) مع عنصر الاستعلام المستمر. وسيحلل هذا المكون باستمرار المواد المستنفدة للأوزون لتحديد واستخلاص الأحداث المعقدة. يتم استخدام التكتيكات التالية في الهندسة المعمارية:

نمط الإزعاج في طوابير الحدث والنظام الذاكرة المشتركة للحدث وطوابير النظام لغة الاستعلام المستمر (ككل) على تصفية بيانات أودس مع نمط تصميم المرشح على البيانات الواردة خوارزميات تجنب الازدحام على جميع الاتصالات الواردة والصادرة إدارة الطابور النشطة (أوم ) والإخطار بالازدحام الصريح موارد الحوسبة السلعية مع القدرة على الترقية (قابلة للتطوير) التكرار النشط لجميع نقاط الفشل المفردة الفهارس وهياكل المثابرة المثلى في جدول أودس النسخ الاحتياطي للبيانات العادية وتنظيف البرامج النصية للمواد المستنفدة للأوزون تاريخ المعاملات على جميع قواعد البيانات الاختبارية للجميع أوامر للكشف عن أخطاء تعلق الأحداث مع الطوابع الزمنية لتخطي الأحداث 'قديمة' قواعد التحقق من صحة مثل الكميات التجارية القصوى تستخدم مكونات التاجر الآلي قاعدة بيانات في الذاكرة للتحليل مصادقة على مرحلتين لوصلات المستعملين التي تتصل بتشفير أتس على واجهات المستعمل واتصالاته بنمط تصميم المراقب أتس ل مفك لإدارة المشاهدات.

القائمة المذكورة أعلاه ليست سوى عدد قليل من قرارات التصميم التي حددتها خلال تصميم الهندسة المعمارية. انها ليست قائمة كاملة من التكتيكات. وفي الوقت الذي يجري فيه تطوير النظام، ينبغي استخدام تكتيكات إضافية عبر مستويات متعددة من التفصيل لتلبية المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية. وفيما يلي ثلاثة مخططات تصف نمط تصميم ديسروبتور، ونمط تصميم مرشح، وعنصر الاستعلام المستمر.

عرض السلوكية.

ويظهر هذا المنظر للعمارة كيفية تفاعل المكونات والطبقات مع بعضها البعض. وهذا مفيد عند إنشاء سيناريوهات لاختبار التصاميم المعمارية وفهم النظام من النهاية إلى النهاية. يتكون هذا العرض من المخططات التسلسلية والرسوم البيانية النشاط. الرسوم البيانية للأنشطة التي تبين العملية الداخلية لنظام التداول الخوارزمي وكيف يفترض أن يتفاعل التجار مع نظام التداول الخوارزمي أدناه.

التكنولوجيات والأطر.

والخطوة الأخيرة في تصميم معمارية البرمجيات هي تحديد التكنولوجيات والأطر المحتملة التي يمكن استخدامها لتحقيق العمارة. وكمبدأ عام، من الأفضل الاستفادة من التكنولوجيات القائمة، شريطة أن تلبي على النحو الملائم المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية. الإطار هو بنية مرجعية محققة مثل جبوس هو الإطار الذي يدرك الهندسة المرجعية جي. التقنيات والأطر التالية مثيرة للاهتمام وينبغي أن تؤخذ في الاعتبار عند تنفيذ نظام التداول الخوارزمية:

كودا - نفيديا لديها عدد من المنتجات التي تدعم عالية الأداء النمذجة الحسابية المالية. يمكن للمرء أن يحقق ما يصل إلى 50x تحسينات في الأداء في تشغيل محاكاة مونتي كارلو على غبو بدلا من وحدة المعالجة المركزية. نهر أباتشي - نهر هو مجموعة أدوات تستخدم لتطوير أنظمة موزعة. وقد تم استخدامه كإطار لبناء التطبيقات على أساس نمط سبا أباتشي هادوب - في حالة أن قطع الأشجار المنتشر هو شرط، ثم استخدام هادوب يقدم حلا للاهتمام لمشكلة البيانات الكبيرة. يمكن نشر هادوب في بيئة متفاوتة تدعم تقنيات كودا. ألغوترادر ​​- منصة تداول خوارزمية مفتوحة المصدر. يمكن أن يتم نشر ألغوترادر ​​في مكان مكونات التاجر الآلي. فيكس إنجين - تطبيق مستقل يدعم بروتوكولات تبادل المعلومات المالية (فيكس) بما في ذلك فيكس و فاست و فيكساتدل.

وعلى الرغم من عدم وجود تكنولوجيا أو إطار، ينبغي بناء المكونات باستخدام واجهة برمجة التطبيقات (أبي) لتحسين قابلية التشغيل البيني للنظام ومكوناته.

استنتاج.

وقد تم تصميم الهيكل المقترح لتلبية المتطلبات العامة جدا المحددة لنظم التداول الحسابية. وبصفة عامة، فإن نظم التداول الحسابية معقدة بسبب ثلاثة عوامل تتفاوت مع كل تنفيذ:

التبعيات على المؤسسات الخارجية ونظم الصرف تحدي المتطلبات غير الوظيفية وتطور القيود المعمارية.

ومن ثم، فإن الهيكل البرمجي المقترح يحتاج إلى تكييف على أساس كل حالة على حدة من أجل تلبية المتطلبات التنظيمية والتنظيمية المحددة، فضلا عن التغلب على القيود الإقليمية. وينبغي النظر إلى بنية نظام التداول الخوارزمية على أنها مجرد نقطة مرجعية للأفراد والمنظمات الراغبة في تصميم نظم التداول الخاصة بهم الخوارزمية.

للحصول على نسخة كاملة والمصادر المستخدمة يرجى تحميل نسخة من تقريري. شكرا لكم.

القصة السابقة.

متطلبات نظام التداول الخوارزمية.

قصة المقبلة.

المحفظة الأمثل باستخدام الجسيمات سرب الأمثل.

نظرة عامة رائعة، وبداية جيدة على الهندسة المعمارية. وكان الاستنتاج الخاص بك عرضة، وأشار إلى لماذا تتطلب أنظمة البرمجيات التداول الخوارزمية اختبار الظهر المستمر والتبديل لابقائها ذات الصلة. قراءة جيدة!

1 فبراير 2018.

عندما تكون البيانات من السلع أو الدخل الثابت غير دقيقة أو بطيئة في تلقيها النماذج يمكن أن يكون وقتا عصيبا حساب خصوصا في الفضاء من حدث بلاك سوان.

شكرا جزيلا على هذا المقال. لقد كنت أفكر في منظمة العفو الدولية في التمويل منذ أواخر 90s، وأخيرا التكنولوجيات وواجهات برمجة التطبيقات المتاحة عادة. مقالتك ومدونتك هي مساعدة كبيرة لجعل تلك الخطوات الأولى لجعل أحلام السنوات السابقة تتحقق. شكرا جزيلا وحظا سعيدا في المشاريع الخاصة بك!

يرجى تبقي لي تحديث في التقدم المحرز الخاص بك. أنا مهتم جدا. شكرا لكم.

إرسال تعليق.

إلغاء الرد.

اتبع تورينج المالية.

تورينغ المالية القائمة البريدية.

أصدقاء تورينج المالية.

الكوانتوقراطية هو أفضل التمويل الكمي بلوق مجمع مع وصلات لتحليل جديد نشرت كل يوم.

نمركل هو صندوق التحوط الكمي أنا جزء من. نحن نستخدم آلة التعلم في محاولة للفوز على السوق.

نظام التداول الخوارزمي: التصميم والتطبيقات.

فنغ وانغ كيرين دونغ زياوتي دينغ الكاتب البريد الإلكتروني.

تقدم هذه الورقة لمحة عامة عن البحث والتطوير في التداول الخوارزمي وتناقش القضايا الرئيسية التي تنطوي عليها الجهود الحالية لتحسينها، والتي من شأنها أن تكون ذات قيمة كبيرة للتجار والمستثمرين. يتم إدخال بعض الأنظمة الحالية للتجارة الخوارزمية، جنبا إلى جنب مع بعض الرسوم التوضيحية من وظائفها. ثم نقدم منصة اسمه فيسيم ومناقشة تصميمها العام وكذلك بعض النتائج التجريبية في مقارنات استراتيجية المستخدم.

معاينة.

المراجع.

معلومات حقوق التأليف والنشر.

المؤلفين والانتماءات.

فنغ وانغ 1 كيرين دونغ 2 زياوتي دنغ 2 كاتب البريد الإلكتروني 1. مختبر مفتاح الدولة للهندسة البرمجيات جامعة ووهان ووهان الصين 2. قسم علوم الحاسب جامعة مدينة هونغ كونغ كولون، هونغ كونغ الصين.

حول هذه المقالة.

توصيات شخصية.

اقتباس المقال.

المراجع المرجعية ريس ريفوركس زوتيرو.

.BIB بيبتكس جابريف منديلي.

مشاركة المقال.

الوصول غير المحدود إلى المقال الكامل التحميل الفوري تشمل ضريبة المبيعات المحلية إن وجدت.

اقتباس المقال.

المراجع المرجعية ريس ريفوركس زوتيرو.

.BIB بيبتكس جابريف منديلي.

مشاركة المقال.

أكثر من 10 مليون وثيقة علمية في متناول يدك.

تبديل الطبعة.

&نسخ؛ 2017 سبرينجر الدولية للنشر أغ. جزء من الطبيعة سبرينجر.

أساسيات التداول الخوارزمي: المفاهيم والأمثلة.

الخوارزمية هي مجموعة محددة من التعليمات المحددة بوضوح تهدف إلى تنفيذ مهمة أو عملية.

التداول الحسابي (التداول الآلي، التداول في الصندوق الأسود، أو ببساطة التداول ألغو) هو عملية استخدام أجهزة الكمبيوتر المبرمجة لمتابعة مجموعة محددة من التعليمات لوضع التجارة من أجل توليد الأرباح بسرعة وتردد يستحيل على تاجر الإنسان. وتستند مجموعات القواعد المحددة إلى التوقيت أو السعر أو الكمية أو أي نموذج رياضي. وبصرف النظر عن فرص الربح للتاجر، ألغو التداول يجعل الأسواق أكثر سيولة ويجعل التداول أكثر منهجية من خلال استبعاد الآثار البشرية العاطفية على الأنشطة التجارية. (لمزيد من المعلومات، اطلع على اختيار برامج التداول الخوارزمية الصحيحة.)

لنفترض أن المتداول يتبع هذه المعايير التجارية البسيطة:

شراء 50 سهم من الأسهم عندما يكون المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوما فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم بيع أسهم السهم عندما يقل المتوسط ​​المتحرك ل 50 يوم عن المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم.

وباستخدام هذه المجموعة من تعليمين بسيطين، من السهل كتابة برنامج حاسوبي يقوم برصد سعر السهم تلقائيا (ومؤشرات المتوسط ​​المتحرك) ووضع أوامر الشراء والبيع عند استيفاء الشروط المحددة. التاجر لم يعد يحتاج إلى الحفاظ على مشاهدة للأسعار الحية والرسوم البيانية، أو وضعت في أوامر يدويا. نظام التداول الخوارزمية تلقائيا يفعل ذلك بالنسبة له، عن طريق تحديد بشكل صحيح فرصة التداول. (لمزيد من المعلومات عن المتوسطات المتحركة، اطلع على المتوسطات المتحركة البسيطة التي تجعل المؤشرات تتوقف.)

[إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن ثبت وإلى الاستراتيجيات نقطة التي يمكن في نهاية المطاف أن يعمل في نظام التداول حسابي، تحقق من إنفستوبيديا أكاديمية تصبح دورة اليوم التاجر. ]

فوائد التداول الخوارزمية.

ألغو التداول يوفر الفوائد التالية:

الصفقات التي يتم تنفيذها بأفضل الأسعار الممكنة وضع أمر تجاري فوري ودقيق (وبالتالي فرص عالية للتنفيذ على المستويات المطلوبة) توقيت الصفقات بشكل صحيح وعلى الفور، لتجنب التغيرات الكبيرة في الأسعار خفض تكاليف المعاملات (انظر مثال على نقص التنفيذ أدناه) الشيكات التلقائية في وقت واحد على عدة ظروف السوق تقليل مخاطر الأخطاء اليدوية في وضع الصفقات باكتست الخوارزمية، استنادا إلى البيانات المتاحة الوقت الحقيقي والحقيقي انخفاض احتمال الأخطاء من قبل التجار البشري على أساس العوامل العاطفية والنفسية.

إن الجزء الأكبر من التداول الحالي هو تداول عالي التردد (هفت)، والذي يحاول الاستفادة من وضع عدد كبير من الطلبات بسرعة عالية جدا عبر أسواق متعددة ومعلمات قرار متعددة، بناء على تعليمات مبرمجة مسبقا. (لمزيد من المعلومات حول التداول عالي التردد، راجع استراتيجيات وأسرار شركات التداول عالي التردد).

يستخدم ألغو-ترادينغ في العديد من أشكال الأنشطة التجارية والاستثمارية، بما في ذلك:

المستثمرون على المدى المتوسط ​​إلى الطويل أو الشركات الجانبية (صناديق المعاشات التقاعدية، صناديق الاستثمار، شركات التأمين) الذين يشترون في الأسهم بكميات كبيرة ولكن لا يريدون التأثير على أسعار الأسهم مع استثمارات منفصلة كبيرة الحجم. ويستفيد المتداولون على المدى القصير والمشتركون من جانب البيع (صناع السوق والمضاربون والمراجحون) من تنفيذ التجارة الآلي؛ بالإضافة إلى ذلك، المساعدات التجارية ألغو في خلق السيولة الكافية للبائعين في السوق. التجار المنتظمين (أتباع الاتجاه، أزواج التجار، صناديق التحوط، الخ) تجد أنها أكثر كفاءة بكثير لبرمجة قواعد التداول الخاصة بهم والسماح للتجارة البرنامج تلقائيا.

يوفر التداول الخوارزمي نهجا أكثر انتظاما للتداول النشط من الطرق القائمة على الحدس أو الغريزة للتاجر البشري.

استراتيجيات التداول الخوارزمية.

وتتطلب أي استراتيجية للتداول الخوارزمي فرصة محددة تكون مربحة من حيث تحسين الأرباح أو خفض التكاليف. وفيما يلي استراتيجيات التداول الشائعة المستخدمة في تجارة ألغو:

استراتيجيات التداول الأكثر خوارزمية تتبع الاتجاهات في المتوسطات المتحركة، هروب القناة، حركات مستوى الأسعار والمؤشرات الفنية ذات الصلة. هذه هي أسهل وأبسط الاستراتيجيات لتنفيذ من خلال التداول الحسابي لأن هذه الاستراتيجيات لا تنطوي على اتخاذ أي توقعات أو توقعات الأسعار. وتبدأ الصفقات على أساس حدوث الاتجاهات المستصوبة، التي تكون سهلة ومباشرة لتنفيذها من خلال الخوارزميات دون الدخول في تعقيد التحليل التنبئي. المثال المذكور أعلاه للمتوسط ​​المتحرك 50 و 200 يوم هو الاتجاه الشعبي التالي استراتيجية. (لمزيد من المعلومات حول استراتيجيات التداول الاتجاه، انظر: استراتيجيات بسيطة للاستفادة من الاتجاهات.)

شراء الأسهم المدرجة المزدوجة بسعر أقل في سوق واحد وبيعها في وقت واحد بسعر أعلى في سوق أخرى تقدم فرق السعر كخالية من الأرباح أو المراجحة. ويمكن تكرار نفس العملية بالنسبة للأسهم مقابل أدوات العقود الآجلة، حيث أن فروق الأسعار موجودة من وقت لآخر. تطبيق خوارزمية لتحديد مثل هذه الفروق السعرية ووضع أوامر يسمح فرص مربحة بطريقة فعالة.

وقد حددت صناديق المؤشرات فترات من إعادة التوازن لجعل حيازاتها متساوية مع مؤشراتها المرجعية. وهذا يخلق فرصا مربحة للمتداولين الخوارزميين الذين يستفيدون من الصفقات المتوقعة التي تقدم أرباح تتراوح بين 20 و 80 نقطة أساس اعتمادا على عدد الأسهم في صندوق المؤشرات، قبيل إعادة التوازن في مؤشر المؤشرات. يتم بدء هذه الصفقات عن طريق أنظمة التداول الحسابية للتنفيذ في الوقت المناسب وأفضل الأسعار.

وهناك الكثير من النماذج الرياضية المثبتة، مثل استراتيجية التداول دلتا المحايدة، والتي تسمح التداول على مجموعة من الخيارات والأمن الكامنة فيها، حيث يتم وضع الصفقات لتعويض الدلتا الإيجابية والسلبية بحيث يتم الحفاظ على دلتا محفظة في الصفر.

وتستند استراتيجية معدل العائد على فكرة أن الأسعار المرتفعة والمنخفضة للأصل هي ظاهرة مؤقتة تعود إلى قيمتها المتوسطة بشكل دوري. تحديد وتحديد النطاق السعري وتطبيق الخوارزمية بناء على ما يسمح بتداول الصفقات تلقائيا عندما يكسر سعر الأصول من النطاق المحدد.

استراتيجية السعر المتوسط ​​المرجح لحجم الأسهم تفصل أمر كبير وتنشر قطع أصغر حجما من الترتيب إلى السوق باستخدام ملفات تعريف حجم المخزون التاريخية المحددة. والهدف من ذلك هو تنفيذ الأمر بالقرب من متوسط ​​السعر المرجح (فواب)، وبالتالي الاستفادة من متوسط ​​السعر.

وتؤدي استراتيجية متوسط ​​السعر المرجح للوقت إلى تفكيك أمر كبير وتنشر قطع أصغر حجما من النظام إلى السوق باستخدام فترات زمنية مقسمة بالتساوي بين بداية ونهاية الوقت. والهدف من ذلك هو تنفيذ أمر قريب من متوسط ​​السعر بين بداية ونهاية الوقت، وبالتالي تقليل تأثير السوق.

حتى يتم ملء النظام التجاري بالكامل، تستمر هذه الخوارزمية في إرسال أوامر جزئية، وفقا لنسبة المشاركة المحددة وحسب حجم التداول في الأسواق. وترسل "ستيبس ستراتيغي" ذات الصلة الطلبات بناء على النسبة المئوية المحددة من قبل المستخدم من أحجام السوق وتزيد أو تنقص من معدل المشاركة هذا عندما يصل سعر السهم إلى مستويات معرفة من قبل المستخدم.

وتهدف استراتيجية العجز في التنفيذ إلى التقليل من تكلفة تنفيذ أمر الشراء عن طريق التداول في السوق في الوقت الحقيقي، وبالتالي توفير تكلفة الطلب والاستفادة من تكلفة الفرصة البديلة للتأخير في التنفيذ. وستؤدي الاستراتيجية إلى زيادة معدل المشاركة المستهدف عندما يتحرك سعر السهم إيجابيا ويقلله عندما يتحرك سعر السهم سلبا.

هناك عدد قليل من فئات خاصة من الخوارزميات التي تحاول التعرف على "الأحداث" على الجانب الآخر. هذه "خوارزميات الاستنشاق"، المستخدمة، على سبيل المثال، من قبل صانع السوق الجانب بيع لديها المخابرات في الداخل لتحديد وجود أي خوارزميات على الجانب شراء من أجل كبير. هذا الكشف من خلال خوارزميات سوف يساعد صانع السوق تحديد فرص النظام كبيرة وتمكنه من الاستفادة من خلال ملء أوامر بسعر أعلى. يتم تحديد هذا في بعض الأحيان على أنها التكنولوجيا الفائقة الأمامية. (لمزيد من المعلومات حول التداول عالي التردد والممارسات الاحتيالية، راجع: إذا اشتريت الأسهم عبر الإنترنت، فأنت تشارك في هفت.)

المتطلبات الفنية للتجارة الخوارزمية.

تنفيذ الخوارزمية باستخدام برنامج الكمبيوتر هو الجزء الأخير، نادب مع باكتستينغ. ويتمثل التحدي في تحويل الاستراتيجية التي تم تحديدها إلى عملية محوسبة متكاملة لها إمكانية الوصول إلى حساب تداول لوضع الأوامر. ويلزم ما يلي:

المعرفة البرمجة الحاسوبية لبرمجة استراتيجية التداول المطلوبة والمبرمجين استأجرت أو برامج التداول مسبقة الصنع شبكة الاتصال والوصول إلى منصات التداول لوضع أوامر الوصول إلى تغذية البيانات السوق التي سيتم رصدها من قبل خوارزمية للحصول على فرص لوضع أوامر القدرة والبنية التحتية من أجل إعادة النظر في النظام الذي تم بناؤه قبل بدء تشغيله في الأسواق الحقيقية. توفر البيانات التاريخية للاختبار المسبق، تبعا لتعقيد القواعد المطبقة في الخوارزمية.

وفيما يلي مثال شامل: رويال داتش شل (رديز) مدرج في بورصة أمستردام (إكس) وبورصة لندن (لس). دعونا نبني خوارزمية لتحديد فرص المراجحة. وفيما يلي بعض الملاحظات المثيرة للاهتمام:

تداول الفوركس باليورو، في حين يتداول سوق لندن للأوراق المالية بالجنيه الإسترليني بسبب فارق التوقيت لمدة ساعة واحدة، يفتح مؤشر إكس قبل ساعة من سوق لندن للأوراق المالية، يليه كلا من التبادل التجاري في وقت واحد للساعات القليلة القادمة ثم يتداول فقط في بورصة لندن خلال الساعة الأخيرة مع إغلاق إكس .

هل يمكننا أن نستكشف إمكانية التداول بالمراجحة على أسهم شركة رويال داتش شل المدرجة في هذين السوقين بعملتين مختلفتين؟

برنامج حاسوبي يمكنه قراءة أسعار السوق الحالية السعر يغذي من كل من لس و إكس إكس تغذية سعر صرف الفوركس مقابل سعر صرف غبب-ور القدرة على وضع الأمر الذي يمكن أن توجه النظام إلى الصرف الصحيح القدرة على الاختبار السابق على الأعلاف السعر التاريخية.

يجب أن يقوم برنامج الكمبيوتر بما يلي:

قراءة تغذية الأسعار الواردة من أسهم رديز من كلا التبادل باستخدام أسعار الصرف الأجنبي المتاحة، وتحويل سعر عملة واحدة إلى أخرى إذا كان هناك اختلاف كبير بما فيه الكفاية السعر (خصم تكاليف الوساطة) مما يؤدي إلى فرصة مربحة، ثم وضع شراء ترتيب على سعر صرف أقل وبيع النظام على ارتفاع سعر الصرف إذا تم تنفيذ أوامر كما هو مطلوب، فإن الأرباح التحكيم تتبع.

بسيطة وسهلة! ومع ذلك، فإن ممارسة التداول الخوارزمية ليست بهذه البساطة للحفاظ على وتنفيذ. تذكر، إذا كنت يمكن أن تضع التجارة ألغو ولدت، لذلك يمكن للمشاركين في السوق الأخرى. وبالتالي، تتقلب الأسعار في الملي ثانية وحتى الميكروثانية. في المثال أعلاه، ماذا يحدث إذا تم تنفيذ صفقة الشراء، ولكن تجارة البيع لا تتغير مع تغير أسعار البيع في الوقت الذي يصل فيه طلبك إلى السوق؟ سوف ينتهي بك الأمر يجلس مع موقف مفتوح، مما يجعل استراتيجية المراجحة الخاص بك لا قيمة له.

هناك مخاطر وتحديات إضافية: على سبيل المثال، مخاطر فشل النظام، وأخطاء الاتصال بالشبكة، والفترات الزمنية بين أوامر التجارة والتنفيذ، والأهم من ذلك كله، الخوارزميات الناقصة. وكلما كانت الخوارزمية الأكثر تعقيدا، فإن الأمر يحتاج إلى مزيد من الاختبار المسبق الأكثر صرامة قبل وضعها موضع التنفيذ.

الخط السفلي.

التحليل الكمي لأداء الخوارزمية يلعب دورا هاما ويجب دراسته بشكل نقدي. انها مثيرة للذهاب لأتمتة بمساعدة أجهزة الكمبيوتر مع فكرة لكسب المال دون عناء. ولكن يجب على المرء أن يتأكد من أن النظام يتم اختبارها بشكل كامل ويحدد الحدود المطلوبة. يجب على التجار التحليليين النظر في تعلم البرمجة ونظم البناء من تلقاء نفسها، ليكونوا واثقين من تنفيذ الاستراتيجيات الصحيحة بطريقة مضمونة. استخدام الحذر واختبار شامل من ألغو التداول يمكن أن تخلق فرص مربحة. (لمزيد من المعلومات، راجع كيفية كتابة روبوت ألغو التجاري الخاص بك.)

خوارزمية تصميم نظام التداول. مع ما سبق في الاعتبار هناك عدد من أنواع الاستراتيجية لإبلاغ تصميم الروبوت التداول حسابي. وتشمل هذه الاستراتيجيات الاستراتيجيات التي تستفيد من (1) أخبار الاقتصاد الكلي (على سبيل المثال، الرواتب غير الزراعية أو تغيرات أسعار الفائدة)؛ (2) التحليل الأساسي (على سبيل المثال استخدام بيانات الإيرادات أو الإفراج عن الأرباح.

أفضل الهندسة المعمارية لأتمتة بالكامل نظام التداول.

خوارزمية تصميم نظام التداول. تصميم وتنفيذ نظام تداول حسابي لتطبيق سيفوكس. M؟ ريو أندريه؟ فيريرا بينتو. ديسرتا ؟؟ o دي ميسترادو أبريسنتادا ؟. فاكولديد دي سي؟ نسياس دا ونيفرزيديد دو بورتو إم. سي؟ نسيا دي كومبوتادوريس. تصميم وتصنيع األراضي من األراضي والقرى.

وقد كان التداول الآلي الخوارزمي أو التداول الخوارزمي في مركز الصدارة في عالم التجارة لأكثر من عقد من الزمن الآن. ونتيجة لذلك، أصبحت سوقا تنافسية للغاية تعتمد اعتمادا كبيرا على التكنولوجيا. ونتيجة لذلك، شهدت البنية الأساسية لأنظمة التداول الآلي التي تنفذ استراتيجيات خوارزمية تغييرات كبيرة على مدى العقد الماضي ولا تزال تفعل ذلك.

وبالنسبة للشركات، وخاصة تلك التي تستخدم أنظمة التداول عالية التردد، أصبح من الضروري الابتكار على التكنولوجيا من أجل المنافسة في عالم التداول الخوارزمية، مما يجعل مجال التداول الحسابي مرتعا للتقدم في تقنيات الكمبيوتر والشبكة.

في هذا المنصب، سنقوم بإزالة الغموض عن العمارة وراء أنظمة التداول الآلي لقرائنا. نقارن بنية جديدة من أنظمة التداول الآلي مع الهندسة المعمارية التقليدية، وفهم بعض المكونات الرئيسية وراء هذه الأنظمة. أي نظام تجاري، من الناحية المفاهيمية، ليس أكثر من مجرد كتلة حسابية تتفاعل مع التبادل على تيارين مختلفين.

بيانات السوق التي يتم تلقيها عادة بإعلام النظام من أحدث النظام. قد تحتوي على بعض المعلومات الإضافية مثل حجم التداول حتى الآن، وآخر سعر تداول وكمية لكتابة. ومع ذلك، لاتخاذ قرار بشأن البيانات، قد يحتاج المتداول إلى النظر في القيم القديمة أو استخلاص معايير معينة من التاريخ.

ولتلبية ذلك، سيكون للنظام التقليدي قاعدة بيانات تاريخية لتخزين بيانات وأدوات السوق لاستخدام قاعدة البيانات هذه. وسوف يتضمن التحليل أيضا دراسة عن الصفقات السابقة من قبل التاجر. وبالتالي قاعدة بيانات أخرى لتخزين قرارات التداول كذلك. وأخيرا، وليس آخرا، واجهة واجهة المستخدم الرسومية للتاجر لعرض كل هذه المعلومات على الشاشة. لم تستطع الهندسة المعمارية التقليدية أن ترقى إلى مستوى متطلبات ومتطلبات التداول الآلي مع دما.

تجاوز الكمون بين أصل الحدث إلى جيل النظام بعد التحكم البشري ودخل عوالم الميلي ثانية والثواني. لذا فإن الأدوات اللازمة للتعامل مع بيانات السوق وتحليلها تحتاج إلى التكيف وفقا لذلك.

تحتاج إدارة النظام أيضا لتكون أكثر قوة وقادرة على التعامل مع العديد من الطلبات في الثانية الواحدة. منذ الإطار الزمني هو صغير جدا بالمقارنة مع وقت رد الفعل البشري، تحتاج إدارة المخاطر أيضا للتعامل مع أوامر في الوقت الحقيقي وبطريقة مؤتمتة بالكامل. على سبيل المثال، حتى إذا كان وقت رد الفعل لأمر هو 1 ميلي ثانية واحدة وهو الكثير مقارنة مع حالات التأخير التي نراها اليوم، فإن النظام لا يزال قادرا على اتخاذ قرارات التداول في ثانية واحدة.

وهذا يعني أن كل من قرارات التداول هذه يجب أن تمر من خلال إدارة المخاطر في نفس الثانية للوصول إلى البورصة. هذه مجرد مشكلة من التعقيد. وبما أن الهندسة المعمارية تنطوي الآن على المنطق الآلي، يمكن الآن استبدال المتداولين بنظام تداول آلي واحد. وهذا يضيف مقياسا للمشكلة.

لذلك كل من الوحدات المنطقية يولد أوامر وهذه الوحدات يعني، أوامر كل ثانية. وهذا يعني أن عملية اتخاذ القرار وترتيب إرسال جزء يجب أن تكون أسرع بكثير من مستقبل بيانات السوق من أجل مطابقة معدل البيانات.

وبالتالي، فإن مستوى البنية التحتية التي تتطلبها هذه الوحدة يجب أن يكون أعلى بكثير مقارنة مع النظام التقليدي الذي نوقش في القسم السابق.

طبقة التطبيق، الآن، هو أكثر قليلا من واجهة المستخدم لعرض وتوفير المعلمات إلى المجلس الانتخابي المؤقت. وتؤدي مشكلة التحجيم أيضا إلى حالة مثيرة للاهتمام. دعونا نقول أن منطقا مختلفا يتم تشغيله على حدث بيانات سوق واحد كما نوقش في المثال السابق. ومع ذلك قد تكون هناك قطع مشتركة من العمليات الحسابية المعقدة التي تحتاج إلى تشغيل لمعظم الوحدات المنطقية. على سبيل المثال، حساب غريكس للخيارات.

إذا كان كل منطق للعمل بشكل مستقل، فإن كل وحدة تفعل نفس الحساب اليوناني الذي من شأنه أن يستخدم دون داع موارد المعالج. من أجل تحسين على التكرار من الحساب، وعادة ما تعثرت الحسابات الزائدة المعقدة قبالة إلى محرك حساب منفصل الذي يوفر الإغريق كمدخل إلى سيب. على الرغم من أن طبقة التطبيق هي في المقام الأول وجهة نظر، وبعض من فحص المخاطر التي هي الآن الموارد الجياع العمليات نظرا لمشكلة الحجم، ويمكن تفريغها إلى طبقة التطبيق، وخاصة تلك التي لها علاقة مع التعقل من مدخلات المستخدم مثل أخطاء إصبع الدهون.

ومع ذلك، قد تكون بعض فحوصات المخاطر خاصة باستراتيجيات معينة وقد يلزم القيام ببعضها في جميع الاستراتيجيات. مع الابتكارات تأتي الضروريات. وبما أن العمارة الجديدة كانت قادرة على التحجيم إلى العديد من الاستراتيجيات لكل خادم، ظهرت الحاجة إلى الاتصال إلى وجهات متعددة من خادم واحد. لذلك استضاف مدير النظام عدة محولات لإرسال الطلبات إلى وجهات متعددة وتلقي البيانات من التبادلات المتعددة.

كل محول يعمل كمترجم بين البروتوكول الذي يفهم من خلال تبادل وبروتوكول الاتصال داخل النظام. التبادلات المتعددة تعني محولات متعددة. ومع ذلك، لإضافة تبادل جديد للنظام، يجب أن يكون تصميم محول جديد وتوصيلها في العمارة منذ كل تبادل يتبع بروتوكول فقط هو الأمثل للميزات التي يوفر الصرف. لتجنب هذا المتاعب من إضافة محول، وقد تم تصميم بروتوكولات القياسية.

هذا ليس فقط يجعل من التحكم في الاتصال إلى وجهات مختلفة على الطاير، ولكن أيضا يقلل بشكل كبير للذهاب إلى السوق عندما يتعلق الأمر ربط مع وجهة جديدة. وجود بروتوكولات القياسية يجعل من السهل على الاندماج مع البائعين طرف ثالث، لتحليلات أو تغذية بيانات السوق كذلك.

وبالإضافة إلى ذلك، محاكاة يصبح من السهل جدا كما تلقي البيانات من السوق الحقيقي وإرسال أوامر لمحاكاة هو مجرد مسألة استخدام بروتوكول فيكس للاتصال جهاز محاكاة. يمكن بناء جهاز محاكاة نفسه في المنزل أو شراؤها من بائع طرف ثالث.

وبالمثل، يمكن أن تعاد البيانات المسجلة مع كون المحولات غير معتادة على ما إذا كانت البيانات مستلمة من السوق الحية أو من مجموعة بيانات مسجلة. مع اللبنات الأساسية لنظام التداول الخوارزمي في المكان، والاستراتيجيات الأمثل على القدرة على معالجة كميات هائلة من البيانات في الوقت الحقيقي واتخاذ قرارات التداول السريع.

ولكن مع ظهور بروتوكولات الاتصالات القياسية مثل فيكس، حاجز دخول التكنولوجيا لإعداد مكتب التداول خوارزمية، أصبحت أقل وبالتالي أكثر قدرة على المنافسة. كما حصلت خوادم المزيد من الذاكرة وترددات على مدار الساعة أعلى، تحول التركيز نحو الحد من الكمون لصنع القرار. مع مرور الوقت، أصبح الحد من الكمون ضرورة لعدة أسباب مثل:. لمعرفة المزيد عن وقت الاستجابة، قم بالقبض على ندوة الويب السابقة: المشكلة هي أن الكمون هو في الحقيقة مصطلح شامل يشمل عدة تأخيرات مختلفة.

ولقياس كل هذه المصطلحات في مصطلح عام واحد قد لا يكون عادة منطقيا. على الرغم من أنه من السهل جدا فهمها، فإنه من الصعب جدا تحديد كميا. ولذلك، يصبح من المهم على نحو متزايد كيفية الاقتراب من مشكلة الحد من الكمون.

ويضمن وقت الاستجابة المرتفع في أي من هذه الخطوات فترة استجابة عالية للدورة بأكملها. وبالتالي يبدأ الكمون الأمثل عادة مع الخطوة الأولى في هذه الدورة التي هي في سيطرتنا ط.

أسهل شيء يمكن القيام به هنا سيكون لتقصير المسافة إلى الوجهة إلى أقصى حد ممكن. أما المستودعات فهي عبارة عن تسهيلات توفرها البورصات لاستضافة خادم التداول على مقربة من البورصة. يوضح الرسم البياني التالي المكاسب التي يمكن تحقيقها عن طريق قطع المسافة. لأي نوع من استراتيجية عالية التردد التي تنطوي على وجهة واحدة، أصبح كولوكاتيون يجب فعليا. ومع ذلك، فإن الاستراتيجيات التي تنطوي على وجهات متعددة تحتاج إلى بعض التخطيط الدقيق.

يجب النظر في عدة عوامل مثل الوقت الذي تستغرقه الوجهة للرد على طلبات الطلب ومقارنتها مع الوقت بينغ بين المقصدين قبل اتخاذ مثل هذا القرار.

وقد يعتمد القرار على طبيعة الاستراتيجية أيضا. وعادة ما يكون زمن استجابة الشبكة الخطوة الأولى في تقليل وقت الاستجابة الإجمالي لنظام التداول الحسابي.

ومع ذلك هناك الكثير من الأماكن الأخرى حيث الهندسة المعمارية يمكن أن يكون الأمثل. ويعني كمون الانتشار الوقت المستغرق لإرسال البتات على طول السلك، مقيدة بسرعة الضوء بطبيعة الحال. وقد أدخلت عدة تحسينات للحد من انتشار الكمون بعيدا عن تقليل المسافة المادية. على سبيل المثال، الوقت التقريبي للركوب العادي بين شيكاغو ونيويورك هو سبرياد نيتوركس، في أكتوبر، أعلنت التحسينات الكمون التي جلبت وقت ذهابا وإيابا المقدرة إلى الاتصالات الميكروويف اعتمدت كذلك من قبل شركات مثل تراديوركس جلب الوقت ذهابا وإيابا المقدرة إلى 8.

لاحظ أن الحد الأدنى النظري هو حوالي 7. الابتكارات المستمرة تدفع حدود العلم وسرعة الوصول إلى الحد النظري من سرعة الضوء. وقد أحدثت التطورات الأخيرة في مجال الاتصالات بالليزر، التي اعتمدت في وقت سابق في تكنولوجيات الدفاع، حدا أكبر من زمن الكمون الناقص من قبل نانو ثانية على مسافات قصيرة. أما المستوى التالي من التحسين في بنية نظام التداول الخوارزمي فسيكون في عدد القفزات التي ستأخذها الحزمة للسفر من النقطة ألف إلى النقطة باء.

فعلى سبيل المثال، يمكن للحزمة أن تسافر نفس المسافة عبر مسيرين مختلفين. ولكن قد يكون اثنين من القفزات على المسار الأول مقابل 3 القفزات على الثانية. على افتراض أن تأخير الانتشار هو نفس الموجهات وتبديل كل إدخال الكمون الخاصة بها وعادة كقاعدة الإبهام، وأكثر القفزات أكثر هو الكمون المضافة. قد يتأثر زمن استجابة معالجة الشبكة أيضا بما نشير إليه على أنه ميكروبورستس. وتعرف الميكروبورست بأنها الزيادة المفاجئة في معدل نقل البيانات التي قد لا تؤثر بالضرورة على المعدل المتوسط ​​لنقل البيانات.

وبما أن أنظمة التداول الحسابية تستند إلى قواعد، فإن كل هذه الأنظمة سوف تتفاعل مع نفس الحدث بنفس الطريقة. ونتيجة لذلك، فإن الكثير من الأنظمة المشاركة قد ترسل أوامر تؤدي إلى موجة مفاجئة من نقل البيانات بين المشاركين والوجهة المؤدية إلى ميكروبورست.

ويمثل الرسم البياني التالي ما هو الميكروبورست. ويبين الشكل الأول وجهة نظر ثانية واحدة من معدل نقل البيانات. يمكننا أن نرى أن متوسط ​​السعر هو أقل بكثير من عرض النطاق الترددي المتاحة من 1Gbps. ولكن إذا كان الغوص أعمق وننظر في الثواني صورة عرض 5 ميلي ثانية واحدة، ونحن نرى أن معدل نقل ارتفع فوق عرض النطاق الترددي المتاحة عدة مرات في الثانية الواحدة. ونتيجة لذلك، قد تتخطى احتياطيات الحزمة على كومة الشبكة، سواء في نقاط نهاية الشبكة والموجهات والمفاتيح.

ولتجنب ذلك، عادة ما يتم تخصيص عرض نطاق أعلى بكثير من المعدل المتوسط ​​الملحوظ لنظام تداول حسابي. ومن شأن حجم الرزمة من البايتات المرسلة على خط T1 1 ،، بس أن يؤدي إلى تأخير تسلسلي يبلغ حوالي 8 ميلي ثانية. ومع ذلك، فإن نفس حزمة البايتات باستعمال مودم بس 56 كيلو ستستغرق ملي ثانية. ومن شأن خط إيثرنت بقوة 1G أن يقلل من هذا الكمون إلى حوالي 11 ميكروثانية.

يشير كمون المقاطعة إلى كمون تم إدخاله بواسطة المقاطعات أثناء تلقي الحزم على الخادم. يتم تعريف كمون المقاطعة على أنه الوقت المنقضي بين وقت إنشاء المقاطعة عندما يتم تشغيل مصدر المقاطعة.

متى يتم إنشاء مقاطعة؟ المقاطعات هي إشارات إلى المعالج المنبعث من الأجهزة أو البرامج مشيرا إلى أن الحدث يحتاج إلى اهتمام فوري. المعالج بدوره يستجيب عن طريق تعليق نشاطها الحالي، وتوفير حالتها والتعامل مع المقاطعة. عندما يتم تلقي حزمة على نيك، يتم إرسال المقاطعة للتعامل مع البتات التي تم تحميلها في المخزن المؤقت استقبال نيك.

أنظمة التداول الآلي للمستثمرين.

الأسهم، إتف & # 8217؛ s، & # 038؛ العقود الآجلة استراتيجيات التداول الخوارزمية.

في عالم مدعوم بالعنوان، مع أجهزة الكمبيوتر التداولية الخوارزمية فائق السرعة البصق أوامر أسرع من أي شخص يمكن أن تستجيب لشائعة، حقيقة، أو الأخبار العاجلة، ما هو تاجر أو مستثمر للقيام به؟

الاستثمار في استراتيجية منهجية ومنضبطة، مثل لدينا ألغوترادس استراتيجيات التداول خوارزمية. واستنادا إلى فترة زمنية مدتها ستة أشهر، أظهرت أنظمة التداول الخوارزمية لدينا علاقة سلبية قوية مع سوق الأسهم خلال عمليات التراجع، وحتى أسواق الدب متعددة السنوات. *** وبعبارة أخرى، على مدى فترة ستة أشهر معينة، النظم تميل إلى نمو حساب التداول الخاص بك، عندما كان سوق الأسهم في الانخفاض. قمنا ببناء خوارزمياتنا لالتقاط الاتجاهات في الأسواق المختلفة مثل مؤشر S & أمبير؛ P500، مؤشر داكس، الأسهم الفردية، ومؤشر هو مؤشر تقلب. باستخدام أي من العقود الآجلة، وتبادل الأموال المتداولة (إتفس)، أو الأسهم التي يمكن أن تستفيد استفادة كاملة من التداولات الشهرية سوق الأسهم. استخدام نظام التداول الخوارزمية لدينا ويمكنك أن تطمئن إلى أن لديك بعض من أفضل أنظمة التداول الآلي تعمل بالنسبة لك. *